<제38호> <개정 2013.10.31>

장내파생상품 미결제약정 대량보유 및 변동보고서

(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조의2에 따른 보고)

다음사항은 홍길동씨의 보고내용을 예시한 것임

금융위원회 귀중                              보고의무발생일   :  2013년 8월 19일

한국거래소 귀중                              보고서작성기준일 :  2013년 8월 22일

1. 대량보유자에 관한 사항

성명1) (법인명)	국적	주소	주민등록번호2) (사업자등록번호)	투자자구분3)	연락처4)
홍길동	한국	서울시 강남구 역삼동 110번	580218-1791618	10	보유자	전화번호
					홍길동	234-9875

주1)	① 보유자는 “누구의 명의든지 자기계산으로 소유 하는자”임 ② 다만, 집합투자회사(주식회사, 유한회사, 조합 등)의 경우에는 동 회사명을 기재함 ③ 그 이외의 집합투자기구(신탁형)의 경우에는 동 신탁(펀드)을 운용하는 자산운용회사를 기재함. 이 경우 동 회사가 운용하는 각 신탁의 품목별 미결제약정수량(절대값)을 합산하여 대량보유 보고의무 여부를 판단하고 다만, 변동보고는 각 신탁별로 변동보고 의무수량이 발생할 경우에 한함
주2)	외국인의 경우 금융감독원장이 발부한 외국인투자등록증에 기재된 투자등록번호를 기재하되 투자등록번호가 없는 경우 납세번호, 기타 당해 국가에서 부여한 고유번호를 기재
주3)	다음과 같은 구분에 따라 Code번호를 기재

구분	Code 번호	구분	Code 번호
개인투자자(1)	10	일반법인-비상장법인(2)	31
기관투자자-은행	20	일반법인-공공기관(2)	32
기관투자자-금융투자업자	21	일반법인-기타법인(2)	33
기관투자자-보험	22	일반상품을 기초자산으로 하는 장내파생상품관련 종자자 및 법인	40
기관투자자-저축은행	23	기타-외국개인	51
기관투자자-기타	24	기타-외국법인	52
일반법인-상장법인2)	30

주 (1) 장내파생상품관련 종사자 제외

(2) 장내파생상품관련 법인 제외

주4)	외국인인 경우에는 상임대리인의 연락처 기재 가능

2. 보고자에 관한 사항(위탁받은 경우 금융투자업자 추가 기재사항)

금융투자업자명	주소	본점 또는 지점명	업종	연락처
가나선물(주)	서울시 영등포구 여의도동	부산지점	장내파생상품 매매업 및 중개업	담당자	전화번호
				김홍길	234-9875

3. 장내파생상품 미결제약정 대량보유 및 변동내역

< 예시(금) >

보고 의무 발생일1)	품목2)	종목3)			위탁자 (보유자)	금융 투자 업자	계좌 번호	가격4)	수량5)	비고6)	종목 잔고7)	품목 잔고8)
		선물 콜옵션,풋옵션	결제월	행사가격
8.19	금	선물	201310		홍길동	가나선물	123456	43,830	-300	신규	-300	-300

< 예시(돈육) >

보고 의무 발생일1)	품목2)	종목3)			위탁자 (보유자)	금융 투자 업자	계좌 번호	가격4)	수량5)	비고6)	종목 잔고7)	품목 잔고8)
		선물 콜옵션,풋옵션	결제월	행사가격
8.19	돈육	선물	201309		홍길동	가나선물	123456	3,000	+180	신규	+180	+320
8.19	돈육	선물	201310		홍길동	가나선물	123456	3,100	+140		+140
8.20	돈육	선물	201309		홍길동	가나선물	123456	2,590	+40	변동	+220	+390
8.20	돈육	선물	201310		홍길동	가나선물	123456	2,720	+30		+170
8.21	돈육	선물	201309		홍길동	가나선물	123456	2,870	+120	변동	+340	+280
8.21	돈육	선물	201310		홍길동	가나선물	123456	2,900	-200		-30
8.21	돈육	선물	201311		홍길동	가나선물	123456	3,120	-30		-30

주    1) 대량보유 보고의무 발생일(체결 여부와 무관하게 옵션델타 변화에 따른 보고의무 발생 건도 포함)

2) 돈육, 금, 코스피200 등으로 기재

3) 선물․콜옵션․풋옵션, 결제월, 행사가격별로 구분

(보고의무 발생일에 거래가 없는 종목의 경우에도 미결제약정이 있는 경우에는 표시)

4) 종가기준

5) 의무발생일의 약정수량으로 (+)는 순매수약정수량을, (-)는 순매도약정수량을 말함

6) 신규(대량보유보고 해당시), 변동(기 보고한 수량이 변동보고기준 해당시)으로 구분

7) 종목 잔고 : (+)는 순매수미결제약정수량을, (-)는 순매도미결제약정수량을 말함

8) 품목 잔고 :

가) 결제월물 또는 행사가격 구분없이 해당품목의 보고의무 발생일별 합계액을 표시

나) 코스피200선물옵션의 경우

Min〔당일미결제약정수량을 전일델타로 환산수량, 당일미결제약정수량을 당일델타로 환산수량〕(소수점 첫째자리에서 절사)

다) 차익거래관련 및 헤지거래관련 수량을 포함함

라) 자산운용회사가 신탁형 집합투자기구에 대해 보고할 경우 각 신탁의 품목별 미결제약정수량(절대값)을 합산하여 대량보유 보고의무 여부를 판단하고, 변동보고는 각 신탁별로 변동보고 의무수량이 발생할 경우에 보고함

9) 대량보유여부는 계산주체를 기준으로 기재

※ 첨부서류

1. 매매보고서 등 기타 매매거래를 증빙할 수 있는 자료 사본 1부

3. 장내파생상품 미결제약정 대량보유 및 변동내역

< 신탁형인 경우 코스피200 선물 및 옵션 예시 >

A펀드

보고 의무 발생일1)	품목2)	종목3)			위탁자 (보유자)	금융 투자 업자	계좌 번호	가격4)	수량5)	비고6)	종목 잔고7)	품목 잔고8)
		선물 콜옵션,풋옵션	결제월	행사가격
8.19	코스피200	선물	201309		홍길동	가나선물	123456	243.20	+7,200	신규	+7,200	+10,700
8.19	코스피200	콜옵션	201309	250.0	홍길동	가나선물	123456	1.65	+5,000		+6,000
8.19	코스피200	풋옵션	201310	230.0	홍길동	가나선물	123456	2.74	-1,000		-1,000
8.19	코스피200	풋옵션	201310	237.5	홍길동	가나선물	123456	2.41	0		+500
8.21	코스피200	선물	201309		홍길동	가나선물	123456	250.10	-1,200	변동	+6,000	+7,700
8.21	코스피200	콜옵션	201309	250.0	홍길동	가나선물	123456	1.54	-2,000		+2,000
8.21	코스피200	풋옵션	201310	230.0	홍길동	가나선물	123456	1.25	+1,000		-500
8.21	코스피200	풋옵션	201310	240.0	홍길동	가나선물	123456	0.97	+2,000		-5,000
8.21	코스피200	콜옵션	201312	250.0	홍길동	가나선물	123456	2.45	0		+4,500

B펀드

보고 의무 발생일1)	품목2)	종목3)			위탁자 (보유자)	금융 투자 업자	계좌 번호	가격4)	수량5)	비고6)	종목 잔고7)	품목 잔고8)
		선물 콜옵션,풋옵션	결제월	행사가격
8.19	코스피200	선물	201309		홍길동	가나선물	123456	243.20	+7,200	신규	+7,200	+10,700
8.19	코스피200	콜옵션	201309	250.0	홍길동	가나선물	123456	1.65	+5,000		+6,000
8.19	코스피200	풋옵션	201310	230.0	홍길동	가나선물	123456	2.74	-1,000		-1,000
8.19	코스피200	풋옵션	201310	237.5	홍길동	가나선물	123456	2.41	0		+500

주    1) 대량보유 보고의무 발생일(체결 여부와 무관하게 옵션델타 변화에 따른 보고의무 발생 건도 포함)

2) 돈육, 금, 코스피200 등으로 기재

3) 선물․콜옵션․풋옵션, 결제월, 행사가격별로 구분

(보고의무 발생일에 거래가 없는 종목의 경우에도 미결제약정이 있는 경우에는 표시)

4) 종가기준

5) 의무발생일의 약정수량으로 (+)는 순매수약정수량을, (-)는 순매도약정수량을 말함

6) 신규(대량보유보고 해당시), 변동(기 보고한 수량이 변동보고기준 해당시)으로 구분

7) 종목 잔고 : (+)는 순매수미결제약정수량을, (-)는 순매도미결제약정수량을 말함

8) 품목 잔고 :

가) 결제월물 또는 행사가격 구분없이 해당품목의 보고의무 발생일별 합계액을 표시

나) 코스피200선물옵션의 경우

Min〔당일미결제약정수량을 전일델타로 환산수량, 당일미결제약정수량을 당일델타로 환산수량〕(소수점 첫째자리에서 절사)

다) 차익거래관련 및 헤지거래관련 수량을 포함함

라) 자산운용회사가 신탁형 집합투자기구에 대해 보고할 경우 각 신탁의 품목별 미결제약정수량(절대값)을 합산하여 대량보유 보고의무 여부를 판단하고, 변동보고는 각 신탁별로 변동보고 의무수량이 발생할 경우에 보고함

9) 대량보유여부는 계산주체를 기준으로 기재

※ 첨부서류

1. 매매보고서 등 기타 매매거래를 증빙할 수 있는 자료 사본 1부